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- Prediction of weakly locally stationary processes by auto-regression
- [details]
- Auteur(s) : François Roueff et Andrés Sánchez Pérez
- Revue: ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics
- Date : 2018
| - Réf. : vol. 15, pp. 1215–1239
- Mots-clés: time varying autoregressive processes;minimax-rate prediction;locally stationary time series;auto-regression coefficients
- DOI: 10.30757/ALEA.v15-45
- Réf. HAL : hal-01269137
- URL
- Catégorie : Article de revue avec comité de lecture
- Domaine(s) : Mathématiques/Statistiques
- Langue: Anglais
- Audience: internationale
- État: publié
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