|
Nombre de consultations : 557331 Résultat de la rechercheNombre de référence(s) trouvée(s) : 1
Page 1 sur 1
- Time-frequency analysis of locally stationary Hawkes processes
- [details]
- Auteur(s) : François Roueff et Rainer von Sachs
- Revue: Bernoulli journal
- Date : 2018
| - Réf. :
- Mots-clés: high frequency financial data;Time frequency analysis;Non-parametric kernel estimation;Self-exciting point processes;Locally stationary time series
- Réf. HAL : hal-01502252
- URL
- Catégorie : Article de revue avec comité de lecture
- Domaine(s) : Mathématiques/Statistiques
- Langue: Anglais
- Audience: internationale
- État: à paraître
|
Retour au formulaire
|
